Caledonia spiller rotekte New Orleans-jazz i en tradisjon som spenner fra jazzens tidligste røtter til rythm’n’blues-inspirert marchingbandmusikk, slik den blir spilt den dag i dag. Ved siden av å spille musikk som tradisjonelt hører hjemme i New Orleans-repertoaret, henter Caledonia Jazzband impulser fra calypso og kreolsk musikk. Dessuten har bandets mange originalkomposisjoner blitt et varemerke.